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期指持仓量增加
发布时间:2017-09-20 08:17:01

           周二三组期指基本回吐了周一涨幅,截至周二收盘IFIHIC加权指数分别下跌0.76%0.56%0.75%,对应的现货指数沪深300和上证50指数分别下跌0.29%0.13%,中证500指数下幅下跌0.50%,期指比现货指数跌幅较大。从10月合约升贴水幅度来看,IH合约已转为升水结构,升水0.24%,较前期收窄,IFIC合约分别贴水0.22%0.53%,期指贴水幅度与前期相比明显降低,且在股指放松后的第一个交易日,三组期指均出现升水结构,不过流动性较上周有所下降。

三组期指总成交量和持仓量增有所增加,其中总成交量增加2315手至39884手,总持仓量增加2651手至93377手。具体来看,三组指数持仓量均增加,IFIHIC指数合约分别增加1262手、1225手和164手,成交量方面,IFIH指数合约分别增加1682手和865手,IC指数合约则减少232手,IC指数成交量和持仓量均不及其余两组期指,这可能与期指放宽政策有关,IFIHIC合约成交持仓比分别为0.430.430.42,市场流动性较上周明显下降。

从前20名、前10名和前5名席位三组期指持仓量变化来看,三组期指多空变化不一,其中IC指数呈现整体减仓态势,且内部有一定分歧,而IHIF合约呈现增仓态势,但多空增仓幅度不一。具体来看,IC指数合约前5名和前20名的多头减仓力度小于空头,而前10名的多头减仓力度则大于空头,显示在IC指数持续振荡上行中,市场对后市产生了分歧;IF指数三组多空持仓均增加,且前20名席位多头增仓799手大于空头增仓572手;IH指数三组多空持仓亦显示增仓,但前10名和前20名席位多头增仓力度小于空头,而前5名多头增仓大于空头。前5名席位全部呈现净多头持仓,且IF指数持仓量明显大于其余两组期指,其中五矿经易期货席位对IF指数持有净多头2163手,对IHIC指数仅持有36手和485手。

与上周对比,三组期指净持仓整体为空头,其中IC指数前5名和前20名净空头持仓有所减少,但前10名增加了107手;IH指数前10名和前20名净空头分别增加28手和104手,但前5名减少了189手;IF指数前三组持仓席位净空头则全线减少,前5名、前10名和前20名席位净空头持仓分别减少180手、260手和227手,可以看出净空头的减少主要来自于前10名席位多头持仓的增加,反映出市场对IF指数后市较为乐观。 

来源:期货日报